股票动量交易策略
动量交易策略,动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。 动量效应在股票市场上存在的历史很长，并且普遍存在于世界各地的股票市场上，甚至一些近期的研究发现动量效应也存在于其它类型的交易市场上，因此越来越多的学者开始探寻动量效应的成因以及他是否有违有效市场假说。 一些学者从行为金融学的角度对动量效应做出了解释，Barberis、Shleiffer 这样我们就可以构造出一个非常简单直观的投资策略：依据j个月前的股票收益排序，我们从本月初期开始买入赢家组合，卖掉输家组合，或者说传说中的追涨杀跌策略，然后持有k个月，来观察是否存在持续的投资效果，而这就是最初的j-k投资策略。举一个简单的例子，我在12月决定利用3个月的动量 1.前言1.1策略简介"动量"策略中所谓的"动量"，是指所描述对象具有的一种倾向于保持原有属性或特征的一种性质，可以理解为一种"惰性"。在A股票市场中，股票价格的动量是普遍存在的，1.2术语简述（1）简单移动平均线（MA）（2）指数加权移动平均线（EMA）1.3记号使用Γ(z)=∫0∞tz−1e−tdt 一、动量策略和反转策略介绍 1、动量效应&反转效应 动量效应(Momentum effect) ：股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。 反转效应(Reversal effect) ：在一段较长的时间内，表现差的股票在其后的一段时间内有 投资策略实质是捕捉两种东西，一个是反转，一个是趋势。本文则是介绍一个捕捉趋势的的好工具-动量策略。 本文由JoinQuant量化课堂推出，更多JoinQuant量化课堂内容： 网页链接 Motivation 其实同一级别拆开来看，市场的状态无非就是两种，趋势和震荡。我们怎么在股票中赚钱
该基金的交易模型由三类相关性较弱的策略集组成，包括动量、价值和短线策略集，以在全球100多个具有高度流动性的期货和外汇市场交易。 Covenant Capital Management成立于1999年，是一家专注于另类投资的资产管理公司，2012 年年底公司管理规模为2.75亿美元。
“动量交易策略”与“反转交易策略”国际实证比较研究 - MBA智库文档 Hameed和 Yuanto(2000) j通过研 究发现六个亚洲股票市场上采用动量交易策略可 以获得统计意义上显著的超常收益，但是数值不 大。Schiereck等(1999)_1o_得出了德国市场在相 对较短和长时间周期上反转交易策略有效，在中 长期上动量交易策略有效的结论。 量化选股策略——动量翻转模型 - yicai.com
投资 - @raquant - 动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究
动量策略表现：买入前6个月累计收益率最高的一组股票，并持有9个月的动量策略构建的投资组合在考虑单边0.25%的交易成本以后，在长达7年多的测试期中取得了226％的累计收益，远高于同期 沪深300指数取得的117％的累计收益。 量化交易主要有哪些经典的策略？ 这是一个对于刚入门的投资者的好问题。讲之前，先推荐一本好书《Efficiently Inefficient》（作者：Lasse Heje Pedersen）。它对于想了解对冲基金的朋友，是 实战项目 1：动态交易. 运用动量交易策略，并测试其是否具有盈利的可能性。使用某给定股票的历史数据，并根据动量指标生成交易信号。然后，对该信号进行估算并产生预计回报。最后，执行统计测试，确定信号中是否存在 α。 动量效应/41. 动量投资背后的理由/43. 系统方法的优势/44. 第6章. 市场趋势判断/46. 第7章. 股票排名/50. 利用指数回归进行股票排序/52. 附加条件/60. 第8章. 头寸规模/61. 头寸再平衡/66. 第9章. 何时卖出/69. 投资组合再平衡/70. 第10章. 一个完整的动量交易策略/72. 具体的
布林带交易策略 布林带回调系统-日内 Conservative Bollinger Bands 涨停股票封单统计 实时计算涨停板股票的封单资金与总流通市值的比例 4.15 成交量 • 决战之地， IF1507 ！ 动量策略（momentum driven）——修正版
动量效应 - MBA智库百科 动量效应(Momentum effect)一般又称“惯性效应”动量效应是由Jegadeesh和Titman（1993）提出的，是指股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。基于股票动量效应，投资者可以通过买入过去收益率高的股票、卖出过去 中国A股动量交易策略效应实证研究_百度文库
股市的动量投资策略要怎么操作呢？股市的动量投资策略要怎么操作呢？ ? ①确定目标证券市场作为交易对象的范围。 ②选定一个时间长度作为证券业绩评价期，通常称为投资组合的形
[策略编写系列三] 动量策略（ Python 字典实战） - V2EX Python - @a499492580 - 概要： 在 [策略编写系列一] 、 [策略编写系列二] 中，详细的讲述了如何用 Python 语言编写单因子策略和多因子策略。本章内容讲解如何用 Python 语言编写一个简单的动量策略，