Matlab示例的算法交易策略
于淼：基于隐马尔可夫模型的交易策略示例 -股票频道-和讯网 于淼：基于隐马尔可夫模型的交易策略示例 2013-05-17 13:33:09 和讯股票 于淼 这次展示自己写得一个基于隐马尔可夫模型的策略，感觉还是不成熟 编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？ - 知乎 实现出色的数据可视化是观察数据本身趋势的好方法. 机器学习【初探建模那些事儿】 学习机器学习的核心思想并建立你人生的第一个模型. 机器学习【建模进阶指南】 学习如何处理让你的模型将更加准确，从处理缺失值开始. 交易入门【策略零基础入门教程】 程序化交易策略实现与实例详解-讲义文档类资源-CSDN下载
遍布全球的金融专业人士使用MATLAB和其它MathWorks工具来进行研究、快速创建原型算法、以及金融模型的开发部署，来帮助金融行业决策者做出更明智的决策。本次研讨会着重介绍新颖的实用案例以及MATLAB和金融相关工具箱的新功能。
2019年6月17日 播放列表名称：投资学模块一投资的内涵及其与宏观经济的关系第1单元投资与投资 主体第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑第3单元投资与短期 2017年9月2日 MATLAB控制系统仿真与实例详解.pdf,编辑推荐本书通过大量的实际案例， 仿真 算法和仿真软件1.2.5 计算机仿真的一般过程第2章MATLAB程序
择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓；如果判断是震荡，则进行高抛低吸，这样可以获得远远超越简单买入持有策略的收益率，所以择时交易是收益率最高的一种交易方式。
简介高频交易(HFT)是使用计算机程序实现短期的量化投资策略。高频交易通常可用于股票，期权，期货，ETF, 货币以及其他支持电子交易的金融产品。比起传统长期持有的投资策略，高频交易往往能达到更高的夏普比率（Sharpe ratio）。截止到2010年，高频交易在美国所有股票交易量里占了70%，同时高频
OptimViz - MATLAB的优化器可视化演示这个演示可视化了一些在标准测试函数工作的MATLAB导数自由优化器。 这只是为了演示目的。 有关不同的MATLAB优化器的正确基准，请参见 [ 1 ] 。如果我想了解有关其他项目的更,下载optimviz的源码
vol01 实现期货的交易策略。固定点位止损， 盈。日内 ，并且尾盘 … 详细说明：实现期货的交易策略。固定点位止损，固定点位止盈。日内交易，并且尾盘平仓。-Futures trading strategies. Fixed point and stop, the fixed point only the profit. [PairsTrading_FEX.rar] - 配对交易和算法交易模拟交易示例，matlab环境下相应的M 算法交易：制胜策略与原理 | 码农书籍 - 码农网 6.2 时间序列的交易策略 / 147 6.3 从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益 / 152 6.4 横向型动量交易策略 / 156 6.5 动量交易策略的优势与劣势 / 163 本章要点 / 167 第7章 盘中动量型交易策略 7.1 “敞口”交易策略 / 169 7.2 信息驱动的动量交易策略 / 171 算法交易：制胜策略与原理_百度百科 本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。
研讨会摘要:matlab作为全球最著名的科学计算软件，能够为量化投资策略的研究、回验、模拟交易、实盘交易，在数据处理、矩阵运算、优化、统计检验与建模、数据挖掘与机器学习等方面，能够提供强大的支持，让构建投资策略更加容易并且能够支持复杂算法。
本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。 算法交易：制胜策略与原理_pdf电子书 程度的数学知识，使其对各种金融概念的讨论更加清晰准确。另外，书中还加入了很多使用matlab代码编程的说明性示例，这些示例可以在本书的网站上下载。 研讨会摘要:matlab作为全球最著名的科学计算软件，能够为量化投资策略的研究、回验、模拟交易、实盘交易，在数据处理、矩阵运算、优化、统计检验与建模、数据挖掘与机器学习等方面，能够提供强大的支持，让构建投资策略更加容易并且能够支持复杂算法。 本书富含交易策略的干货，对于研究交易策略和量化交易的投资者来说，都是一本不可多得的好书，本书内容囊括了从开发、实践，到测试的整个算法交易实操过程，加入了很多matlab的编程代码示例，便于读者演练。 策略回测指标 3340 2018-08-03 基准收益：基准默认是沪深300指数 年化收益率：年化收益率是一个衡量策略盈利能力的重要指标，越大越好。 最大回撤率：最大回撤率是一个衡量策略风险的重要指标，越小越好。 交易次数：交易次数其实是一个可以初步衡量策略回测结果是否可靠的指标，过少往往意味 通过 Trading Toolbox™ 提供的功能可以分析交易成本、访问交易和报价数据、定义订单类型和将订单发送到金融交易市场。 借助工具箱，可以将流数据和基于事件的数据集成到 MATLAB ® ，从而让您能够开发金融交易策略和算法，实时的对市场进行分析和响应。 另外，书中还加入了很多使用matlab代码编程的说明性示例，这些示例可以在本书的网站上下载。 本书即是一本专门论述算法交易策略的著作。 本书不只是金融理论领域的学术论述，更融合了近几十年许多实用的金融研究成果和陈博士在实际交易中运用这些研究